基于最小模糊方差最优交叉套期保值模型,本论文主要论述了套期保值论文范文相关的参考文献,对您的论文写作有参考作用。
套期保值论文参考文献：
摘 要：采用隶属度消除期货和现货收益率的异常波动对套期保值的影响,用非线性风险叠加原理描述多种期货对一种现货的组合风险,在最小方差套期保值模型的基础上,建立了基于最小模糊方差的最优交叉套期保值模型.本模型的创新和特色一是通过多种期货对一种现货的交叉套期保值提高了套期保值的有效性.这解决了仅用一种期货对一种现货进行交叉套期保值而导致风险较大的问题.二是用隶属函数对期货和现货收益率赋权消除离散程度大的收益率对最优套期比的影响.在采用隶属函数赋权的情况下,离散程度大的期货和现货收益率会被自动地赋予较小的权重,有效地减小了异常数据对最优套期比的影响.三是用非线性风险对冲原理叠加多种期货对一种现货的组合风险.通过期货和现货收益率的模糊协方差矩阵计算组合风险,反映了风险的非线性叠加和非线性对冲.四是现有研究的多种期货对一种现货的最小方差交叉套期保值模型仅仅是本模型在模糊隶属函数取1时的一个特例.当本模型的隶属函数为1时,本模型就是多种期货对一种现货的最小方差交叉套期保值模型；当本模型的隶属函数为1时、且研究对象为一种期货对一种现货套期保值时,本模型就是一种期货对一种现货的最小方差交叉套期保值模型.通过实证研究和和现有研究的对 析,证明本研究所建立的模型可以有效的减小套期保值的风险并提高套期保值的有效性.
关键词：期货风险；最优套期比；交叉套期保值；模糊方差；风险叠加
中图分类号：F830.9/O224文章标识码：A文章编号：1007-3221(2008)06-0112-15
结论：关于对写作套期保值论文范文与课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文套期保值简单例子论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。
基于收益方差最小化沪铜期货套期保值比率
[摘要]文章以风险最小化套期保值模型为理论基础，从Wind咨询提取了2016年7月1日至2017年6月30日的沪铜期货数据和上海金属网铜现货数据。
跳扩散结构下风险最小化动态套期保值策略
摘要：在标的资产价格服从跳一扩散过程情况下，研究了风险最小化动态套期保值问题。首先用McMc方法估计得到模型参数值，克服了传统的直接用样本均值和。
沪深300股指期货最优套期保值实证
摘 要:我国股市近年波动剧烈,股票市场系统性风险可见一斑。为了可以使广大投资者在沪深300股指期货推出后能迅速正确地对其利用来规避系统性风险以及。
投资者风险偏好水平模糊化处理最优投资组合分析
摘要：通过对马克维茨的投资组合理论的规划目标和约束进行了改进，在模型分析中加入了风险偏好系数，利用风险偏好系数的不同赋值，观察投资组合结果随系数。