非完全市场下沪深300股指期货定价,本论文可用于股指期货论文范文参考下载，股指期货相关论文写作参考研究。
股指期货论文参考文献：
[摘 要]股指期货是一种新兴的金融衍生产品,而沪深300作为股指期货市场中的重要种类,研究它的定价理论对于我国的金融交易市场发展有着重要的指导意义.本文根据持有成本理论和无套利思想在非完全市场条件下进行了定价模型的理论推导,同时根据我国沪深300股指期货的相关数据进行了实证分析.结果显示,在非完全市场条件下的无套利区间的模型定价效率较高,模型对于期限短的期货合约定价效率优于对于期限长的定价效率.
[关键词]股指期货定价 持有成本理论 无套利区間 定价效率
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沪深300股指期货套期保值实证
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沪深300股指期货最优套期保值实证
摘 要:我国股市近年波动剧烈,股票市场系统性风险可见一斑。为了可以使广大投资者在沪深300股指期货推出后能迅速正确地对其利用来规避系统性风险以及。
空头头寸下沪深300股指期货保证金模型
98,99,摘要：现有的西方国家采用的标准证券组合的风险保证金分析系统和部分亚洲国家采用的指数加权移动平均模型，在确定沪深300股指期货保证金。
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