沪深300指数调整效应的实证,关于免费实证论文范文在这里免费下载与阅读,为您的实证相关论文写作提供资料。
实证论文参考文献：
作者简介：顾顺（1989-）,男,汉族,上海市人,硕士研究生在读,同济大学经济与管理学院,专业：金融学,研究方向：公司金融.
摘 要：本文以A股市场中最重要、最具样本代表性的沪深300指数调整的样本股为研究对象,利用事件分析方法,检验个股在调整前后的异常变化规律,判断其是否存在指数调整效应.
关键词：行为金融；指数调整效应；事件研究法
结论：关于本文可作为相关专业实证论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文实证论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。
沪深300指数收益率波动性分析
摘 要：股票市场充满着波动，每只股票的市场价格随着时间变化而不断变化更新。随着人们对股票的投资兴趣越来越高，市场越来越活跃，同时我国股票市场的波。
沪深300股指期货最优套期保值实证
摘 要:我国股市近年波动剧烈,股票市场系统性风险可见一斑。为了可以使广大投资者在沪深300股指期货推出后能迅速正确地对其利用来规避系统性风险以及。
沪深300指数期货对A股市场波动性影响传导机制分析
一般而言，研究股指期货推出是否对现货市场波动性有显著影响，最简单的方法就是比较现货市场的样本方差在股指期货推出前后的变化，并通过假设检验加以论证。
沪深300股指期货套期保值有效性实证
摘要：在对套期保值理论和套期有效性评价方法进行回顾的基础上，采用双变量向量自回归模型和基于协整关系的误差修正模型，对基于沪深300股指期货的样本。