基于ARCH族模型的中国出口集装箱运价指数波动特征,这篇运价指数论文范文为免费优秀学术论文范文,可用于相关写作参考。
运价指数论文参考文献：
摘 要：为改善中国出口集装箱运输市场预测的可靠性,选取上海航运交易所发布的样本区间为2000年1月7日至2012年8月31日中国出口集装箱运价指数（China Containerized Freight Index,CCFI）的周数据,对CCFI收益率序列的平稳性、异方差性进行分析和检验,利用广义自回归条件异方差（Generalized Auto-Regressive C0nditional Heteroskedasticity,GARCH）模型描述CCFI波动的集聚性和敏感性,利用指数GARCH（EGARCH）模型分析CCFI波动的非对称性,结果表明,CCFI收益率序列是平稳的,集装箱运价波动具有反杠杆效应,该方法可为提高我国出口集装箱运输市场预测的可靠性提供参考.
关键词：中国出口集装箱运价指数；收益率序列；自回归条件异方差；波动特征；杠杆效应
中图分类号：U695.22；F550.5；0212.1 文献标志码：A
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