利率市场化进程中商业银行风险管理,这篇利率市场化论文范文为免费优秀学术论文范文,可用于相关写作参考。
利率市场化论文参考文献：
摘 要：党的十八届三中全会决定进一步加快了我国利率市场化的步伐,我国银行业将进入更具竞争性的发展阶段.利率市场化会给银行业的经营带来新的变化和影响,如何实现我国利率市场化进程的稳步推进,确保商业银行的平稳健康过渡成为了主要的研究问题.本文主要从商业银行的风险管理角度出发,探讨在利率市场化的背景下商业银行将面临的经营风险,提出针对性的管理建议.
关键词：利率市场化 风险管理 建议
一、我国利率市场化改革概述
金融制度的变迁是经济发展的内在要求,在不同的历史时期会做出和实际情况相适应的政策选择.作为市场资金最重要的价格信号,利率会在整体上对一国的货币供给和需求,以及国民投资和储蓄总量产生影响,因而利率政策也就成为了一国重要的金融调控工具.回顾过去,利率管制曾经是我国和世界多数国家长期采用的政策,尤其是在经济发展的初期,金融市场仍存在较大波动性的情况下,严格的利率管制政策无疑能够最大限度地发挥政府对金融市场的调控作用,在维持金融稳定的前提下,确保一国经济的持续增长.然而,随着各国经济发展水平的提高,金融市场日趋成熟,利率市场化成为了主流趋势,也是我国金融市场的主要改革目标.
（一）利率市场化改革的内涵.利率市场化从含义上说是和利率管制相对的,市场化指的是将市场供求关系作为决定利率的主要因素,政府逐步减少对利率水平的直接干预和调控,最终形成一个以市场利率为主、国家间接调节为辅的金融体制.从世界各国的发展实践来看,大多数的发达国家都曾经历过由严格的利率管制向利率市场化改革推进的过程.如美国是在1970年开始进行利率市场化改革,16年后才最终实现真正意义上的市场化利率；日本则是从1977年开始启动改革,逐步由国债利率推广到短期资金市场.由此可见,我国及世界其他各国曾经的利率管制政策是当时经济环境及维持金融稳定的客观要求,然而随着时代的变迁,在今天对于利率政策提出了全新的改革要求,实行利率市场化既是外在经济发展的客观推动,也是金融创新开放的要求.
（二）我国利率市场化现状.我国利率市场化改革的目标可以概括为,建立一个由市场供求决定利率、央行调控引导利率的体系.1996年6月我国首先放开的是同业拆借市场利率,由此正式启动了利率市场化进程,到今天经历了将近20年的改革发展,目前在存贷款利率等方面已经取得了一定的成果.2004年10月,央行决定不再设定金融机构人民币贷款利率上限；2006年8月,扩大了商业性个人住房贷款的利率浮动范围至基准利率的0.85倍；2012年6月和7月,央行先后两次对金融机构人民币存贷款基准利率及浮动范围进行调整；2013年7月,全面放开金融机构贷款利率管制.以上这些举措标志着我国利率市场化进程正在加速推进.总体来看,目前我国债券市场利率、同业拆借利率、贴现利率都已经实现了市场定价,下一步改革的重点将集中在对银行利润水平影响最大的存款利率上,这不仅是利率市场化改革中难度较大的阶段,也会对商业银行的经营发展产生较大的影响.
二、利率市场化进程中商业银行的主要风险
应该看到的是,利率市场化是金融市场发展的必然要求,能够为金融机构创造更为开放和公平的经营环境.在传统的利率管制背景下,经验和数据的缺乏导致商业银行自主定价能力薄弱,利率市场化赋予了商业银行较大的自主性和创新性,能够随时根据市场变化和自身成本控制确定利率水平,从而提高资产负债管理能力,在经济全球化的背景下,提升国际竞争力.然而机遇和挑战是并存的,从另一方面来说,利率市场化作为一个不断深化的改革过程,势必会对最主要的金融主体—商业银行带来风险,在未来各项新措施的出台也会增加商业银行经营的不确定性,商业银行在进行调整和转型的同时,也应当分析主要的风险因素,做好自身的风险管理,在改革的同时维护金融系统的稳定运行.
（一）利率竞争导致息差收窄,影响商业银行盈利能力.目前,我国商业银行虽然加大了对中间业务收入的发展力度,注重拓展除存贷款息差之外的收入来源,但从实际来看,商业银行利润主要来源仍然是表内业务,即利差收入.步入利率市场化阶段后,随着同业竞争的加剧,商业银行必然要面对通过存款利率提高和贷款利率降低以获取竞争优势的选择.当前,我国存款利率的上限是允许在央行基准利率基础上上浮1.1倍,尽管上浮的空间有限,各家商业银行还是在不同的时期,根据自身发展情况,有选择的运用这一利率手段来吸收存款,获取竞争优势.在存款利率逐步放开直至最终完全市场化后,商业银行之间的利率价格竞争必然会更加激烈,不论是大型商业银行还是中小银行都会面临存款成本上升、存贷利差收窄等困境,这会增加商业银行的经营成本,压缩利润增长空间,导致银行间非理性竞争手段的出现.
（二）追 益引发不良贷款,加剧商业银行信用风险.贷款是商业银行的主营业务,和存款业务不同的是,该项业务由于信息不对称等原因的客观存在,如果银行没有做到尽职调查和审慎决策,有可能会导致贷款风险的发生,从而加剧银行整体的信用风险.在利率管制时期,由于贷款利率有上限标准,银行的贷款收益基本确定,在衡量收益和风险后,一般不会向高风险、信用评级较低的企业发放贷款.然而在实行利率市场化后,迫于竞争压力,银行吸收存款的成本很可能会提高,为保证自身的存贷款利差收入,就需要通过向风险较高的企业或项目放贷来提高贷款执行利率标准,整体的贷款业务风险水平将会提高.受此影响,将会加剧信贷市场的逆向选择,即资质好、风险程度低的大企业倾向于选择股票、企业债等融资渠道,避免通过银行进行高成本融资；而风险高的企业则愿意承担银行较高的融资成本以获得贷款资金.对高风险企业大量放贷后,银行的不良贷款率将很难控制在合理范围内,加剧了贷款业务的信用风险.
（三）市场波动触发利率风险,考验资产负债管理能力.我国银行业长期以来习惯依赖央行公布的存贷款利率标准确定资产负债价格,对于自主进行资金定价缺乏实践经验.然而在利率市场化背景下,利率会随着市场的变化经历较大的波动,商业银行如果不具备较强的管理能力,无法在利率波动时期调整资产负债结构或运用保值手段应对利率风险,将会加剧其经营风险,从而影响到整个金融市场的稳定性.在利率管制时期,利率执行标准由官方公布,银行的利率水平较为稳定,资产负债管理风险相对较低.进入利率市场化阶段后,由于利率不确定性风险的增大,银行就需要改变传统的资产负债管理模式.目前我国银行普遍存在“短存长贷”的资产负债结构,这种负债和资产期限错配的情况,在利率市场化背景下将会加大银行的风险管理难度.从美国利率市场化改革的经验来看,20世纪80年 生的储贷危机正是利率风险所引发的.美国的储贷协会吸收公众的短期储蓄存款,用以向购房者提供长期的固定利率抵押贷款,这种长期贷款资产和短期存款负债并存的结构,在利率水平较低且较为稳定的时期,能够使金融机构获得利差收益,但是由于美国在1978-1981年期间利率水平的急剧上升,导致短期存款付息成本高于贷款收益,最终使储贷协会的经营受到重创.由此可见,利率市场化会放大银行业经营的利率风险,对于利率风险管理及资产负债的合理配置提出了更高的要求.
结论：关于本文可作为相关专业利率市场化论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文利率市场化的利弊论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。
利率市场化背景下商业银行风险承担探析
摘 要：本文通过研究利率市场化与商业银行风险承担，借助于实证分析，把握国内商业银行的风险承担水平，从而针对利率市场化发展形势，做好相应应对，为商。
市场利率化改革和商业银行风险管理
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基于利率市场化背景下商业银行经营管理分析
摘 要：随着我国改革开放步伐的深入与经济实力的提高，金融体制改革的一大重点在于实现利率的市场化，这可以促进金融领域的资金得到优化，提高效率。在利。
利率市场化对我国商业银行经营管理影响
摘 要：2015年10月24日，中国人民银行进一步放开了对于商业银行与农村金融合作机构的利率限制，而在此之前，贷款利率限制也已取消。这标志着历时。